Programa

• A Teoria Moderna de Carteiras. Conceitos de risco e retorno, aversão ao risco, curva da indiferença, fronteira eficiente, risco sistêmico, risco não sistêmico, beta, Capital Market Line (CML)  e Secutity Market Line (SML).
• Gestão e política de investimento. Conceitos de perfil, avaliação de perfil, objetivo de retorno, tolerância ao risco e necessidades limitantes.
  Finanças Comportamentais. Principais comportamentos identificados nos investidores e fundamentos da teoria comportamental.
• Produtos de Investimento. Conceito de produtos de tesouraria, títulos de dívida corporativa e títulos públicos federais.
• Fundos de Investimento e Clubes de Investimento. Conceito, definição e distinção entre os tipos de fundos de investimento regulamentados. Conceito de clube de investimento, principais aplicações, vantagens e desvantagens em relação aos outros tipos de investimento.
•  Asset Allocation. Conceito de alocação de ativos, distinção entre classes e categorias, determinação de produtos, estratégia passiva, estratégia ativa e semi-ativa.
• Gestão de carteira de renda fixa. Conceitos de estratégia ativa, estratégia passiva, uso de duration e convexidade.
• Ações e gestão de carteira de renda variável. Conceito de ação, proventos e características. Estratégias passivas, estratégias ativas e estilos de gestão.
• Derivativos. Conceito de mercado a termo, mercado de balcão e mercado futuro. Avaliação do uso dos mercados para hedge e alavancagem financeira. Gestão de Risco. Conceitos de valor em risco e outras medidas de risco.